CBRC Enhances Risk Management of Derivative Instruments Used by Commercial Banks [2018-01-17]
近日，为强化商业银行衍生工具风险管理和计量能力，银监会发布《关于印发<衍生工具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》（简称《通知》）。
《通知》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法。《通知》要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。
